PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINY с AIFD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both Technology Equities funds. TINY is passively managed, while AIFD is actively managed. Over the past year, TINY returned 105.71% vs 95.89% for AIFD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINY charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.

Доходность

Сравнение доходности TINY и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 55.62%, что значительно выше, чем у AIFD с доходностью 49.07%.

TINY

1 день
-2.60%
1 месяц
7.29%
С начала года
55.62%
6 месяцев
55.41%
1 год
105.71%
3 года*
30.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIFD

1 день
-0.60%
1 месяц
13.93%
С начала года
49.07%
6 месяцев
48.22%
1 год
95.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINY и AIFD

2026 (YTD)20252024
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.62%19.98%-7.54%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		49.07%28.30%14.65%

Correlation

The correlation between TINY and AIFD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.77

The correlation between TINY and AIFD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TINY и AIFD

Секторы
TINY
AIFD

Технологии

79.0%
71.1%

Здравоохранение

8.6%

-

Сырьевые материалы

7.7%

-

Промышленность

4.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TINY
79.0%
AIFD
71.1%

Здравоохранение

TINY
8.6%
AIFD

-

Сырьевые материалы

TINY
7.7%
AIFD

-

Промышленность

TINY
4.7%
AIFD
10.2%

Коммуникационные услуги

TINY

-

AIFD
11.0%

Потребительский циклический сектор

TINY

-

AIFD
6.1%

Потребительский защитный сектор

TINY

-

AIFD

-

Энергетика

TINY

-

AIFD

-

Финансовые услуги

TINY

-

AIFD

-

Недвижимость

TINY

-

AIFD

-

Коммунальные услуги

TINY

-

AIFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с SLNZAIFD с AISAIFD с GRWAIFD с THNQAIFD с SMH

Доходность на риск

TINY vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYAIFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.78

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
4.27

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.57

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

8.21

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.33

34.70

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIFD равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYAIFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.58

-1.03

Просадки

Сравнение просадок TINY и AIFD

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и AIFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINYAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-33.20%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-11.75%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.22%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-5.72%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.77%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и AIFD

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINYAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

8.92%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

19.82%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

25.53%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

29.31%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

29.31%

+3.07%

Сравнение комиссий TINY и AIFD

TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AIFD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и AIFD

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.19%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Часто задаваемые вопросы

TINY and AIFD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (11.69%) compared to AIFD (8.92%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs AIFD's -33.20%.

On 1-year performance, TINY leads with 105.71% vs 95.89% for AIFD. On fees, TINY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, AIFD has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TINY has performed better with a 105.71% return vs 95.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.

TINY has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for AIFD.

They also come from different issuers: ProShares and TCW. Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.75% for AIFD.

AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINY и AIFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор