Сравнение TINT с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Smart Materials ETF (TINT) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
TINT и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TINT и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TINT и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 7.36% | 16.13% | -13.37% | 20.04% | -28.14% | 1.71% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | -8.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TINT показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%.
TINT
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TINT и XOP
TINT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
TINT vs. XOP — Ранг доходности на риск
TINT
XOP
Сравнение TINT c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TINT | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.48 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.51 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.90 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TINT | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.07 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TINT и XOP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и XOP
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 1.14% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок TINT и XOP
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TINT | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -90.27% | +48.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -23.81% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -35.01% | +23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -42.64% | +20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 7.33% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и XOP
ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TINT | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 8.36% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 19.57% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 33.73% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 34.12% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 40.29% | -17.39% |