Сравнение TINT с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Smart Materials ETF (TINT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
TINT и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TINT и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TINT и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 7.36% | 16.13% | -13.37% | 20.04% | -28.14% | 1.71% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | -2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, TINT показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%.
TINT
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TINT и XLE
TINT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
TINT vs. XLE — Ранг доходности на риск
TINT
XLE
Сравнение TINT c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TINT | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.42 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.84 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.96 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 5.16 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TINT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.42 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.32 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TINT и XLE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и XLE
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 1.14% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок TINT и XLE
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TINT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -71.26% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -18.79% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -2.08% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -18.05% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 7.14% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и XLE
ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TINT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 5.05% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 13.94% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 24.93% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 26.06% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 29.48% | -6.58% |