PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TINT с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - TINT is a Energy Equities fund tracking the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TINT returned 5.51%/yr vs -50.96%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. TINT charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TINT и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.

TINT

1 день
-1.07%
1 месяц
-7.46%
6 месяцев
8.93%
С начала года
16.87%
1 год
26.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
TINT
ProShares Smart Materials ETF		16.87%16.13%-13.37%20.04%-28.14%1.56%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-17.39%

Correlation

The correlation between TINT and SQQQ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

-0.71

The correlation between TINT and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TINT и SQQQ

Секторы
TINT
SQQQ

Сырьевые материалы

67.3%

-

Технологии

21.0%

-

Промышленность

7.0%

-

Финансовые услуги

3.9%
109.1%

Здравоохранение

0.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

TINT
67.3%
SQQQ

-

Технологии

TINT
21.0%
SQQQ

-

Промышленность

TINT
7.0%
SQQQ

-

Финансовые услуги

TINT
3.9%
SQQQ
109.1%

Здравоохранение

TINT
0.8%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

TINT

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

TINT

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

TINT

-

SQQQ

-

Энергетика

TINT

-

SQQQ

-

Недвижимость

TINT

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

TINT

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с TNGYTINT с XLEITINT с INFRTINT с IONTINT с BILD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

TINT vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TINTSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.98

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-1.58

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.83

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.89

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

-1.63

+6.66

TINT vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINT на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINT и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TINT и SQQQ

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-100.00%

+58.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-61.03%

+43.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-92.51%

+62.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-100.00%

+91.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-92.76%

+72.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

33.36%

-28.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Smart Materials ETF (TINT) составляет 6.13%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что TINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

22.32%

-16.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

46.22%

-24.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

55.87%

-31.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

67.91%

-44.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

66.57%

-43.06%

Сравнение комиссий TINT и SQQQ

TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и SQQQ

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		1.17%1.27%1.47%0.99%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINT and SQQQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to TINT (6.13%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, TINT leads with 5.51% vs -50.96% for SQQQ. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TINT has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINT has performed better with a 5.51% return vs -50.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 1.17% for TINT.

TINT is categorized as Energy Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.95% for SQQQ.

TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор