PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINT с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с SQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - TINT is a Energy Equities fund tracking the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TINT returned 10.12%/yr vs -56.19%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. TINT charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TINT и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 25.24%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -45.27%.

TINT

1 день
-2.01%
1 месяц
9.06%
С начала года
25.24%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.33%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
0.76%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-45.27%
6 месяцев
-42.79%
1 год
-65.16%
3 года*
-56.19%
5 лет*
-49.17%
10 лет*
-56.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
TINT
ProShares Smart Materials ETF		25.24%16.13%-13.37%20.04%-28.14%1.71%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-45.27%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-16.69%

Correlation

The correlation between TINT and SQQQ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

-0.71

The correlation between TINT and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TINT и SQQQ

Секторы
TINT
SQQQ

Сырьевые материалы

22.9%

-

Технологии

10.9%

-

Промышленность

4.3%

-

Финансовые услуги

3.6%
97.1%

Здравоохранение

2.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

TINT
22.9%
SQQQ

-

Технологии

TINT
10.9%
SQQQ

-

Промышленность

TINT
4.3%
SQQQ

-

Финансовые услуги

TINT
3.6%
SQQQ
97.1%

Здравоохранение

TINT
2.2%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

TINT

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

TINT

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

TINT

-

SQQQ

-

Энергетика

TINT

-

SQQQ

-

Недвижимость

TINT

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

TINT

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с XLEITINT с TNGYTINT с QLDTINT с INFRTINT с ION
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

TINT vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINTSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-1.37

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
-2.63

+5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.72

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.99

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

-1.82

+11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINT vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINT на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINT и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINTSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-1.37

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.88

+0.97

Просадки

Сравнение просадок TINT и SQQQ

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-100.00%

+58.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-65.95%

+48.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-92.38%

+61.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-100.00%

+97.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-92.40%

+71.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

35.73%

-30.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Smart Materials ETF (TINT) составляет 10.66%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что TINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

13.75%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

36.45%

-16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

47.79%

-24.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

66.64%

-43.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

66.11%

-42.65%

Сравнение комиссий TINT и SQQQ

TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и SQQQ

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SQQQ в 12.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.48%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		0.98%1.27%1.47%0.99%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINT and SQQQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.75%) compared to TINT (10.66%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, TINT leads with 10.12% vs -56.19% for SQQQ. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TINT has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINT has performed better with a 10.12% return vs -56.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.48%, compared with 0.98% for TINT.

TINT is categorized as Energy Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.95% for SQQQ.

TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор