PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TINT с PIPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с PIPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. TINT is passively managed, while PIPE is actively managed. Over the past year, TINT returned 26.55% vs 35.38% for PIPE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TINT charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.

Доходность

Сравнение доходности TINT и PIPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 30.99%.

TINT

1 день
-1.07%
1 месяц
-7.46%
6 месяцев
8.93%
С начала года
16.87%
1 год
26.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIPE

1 день
1.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
29.27%
С начала года
30.99%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и PIPE

2026 (YTD)2025
TINT
ProShares Smart Materials ETF		16.87%10.19%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		30.99%0.14%

Correlation

The correlation between TINT and PIPE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.14

The correlation between TINT and PIPE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TINT и PIPE

Секторы
TINT
PIPE

Сырьевые материалы

67.3%

-

Технологии

21.0%

-

Промышленность

7.0%

-

Финансовые услуги

3.9%
1.3%

Здравоохранение

0.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

88.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Сырьевые материалы

TINT
67.3%
PIPE

-

Технологии

TINT
21.0%
PIPE

-

Промышленность

TINT
7.0%
PIPE

-

Финансовые услуги

TINT
3.9%
PIPE
1.3%

Здравоохранение

TINT
0.8%
PIPE

-

Коммуникационные услуги

TINT

-

PIPE

-

Потребительский циклический сектор

TINT

-

PIPE

-

Потребительский защитный сектор

TINT

-

PIPE

-

Энергетика

TINT

-

PIPE
88.7%

Недвижимость

TINT

-

PIPE

-

Коммунальные услуги

TINT

-

PIPE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с TNGYTINT с XLEITINT с INFRTINT с IONTINT с BILD
Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с GXPEPIPE с IEZPIPE с CRAKPIPE с EMKTPIPE с XLG

Доходность на риск

TINT vs. PIPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c PIPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TINTPIPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.39

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.23

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

4.85

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

11.69

-6.67

TINT vs. PIPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINT на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PIPE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINT и PIPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TINT и PIPE

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и PIPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTPIPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-15.69%

-25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-7.33%

-10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-1.32%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-4.00%

-16.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.03%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и PIPE

ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTPIPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.48%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

11.69%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

14.88%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

18.68%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

18.68%

+4.83%

Сравнение комиссий TINT и PIPE

TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и PIPE

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PIPE в 3.63%

ПозицияTTM2025202420232022
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.63%3.74%0.00%0.00%0.00%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		1.17%1.27%1.47%0.99%1.36%

Часто задаваемые вопросы

TINT and PIPE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINT has higher volatility (6.13%) compared to PIPE (5.48%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs PIPE's -15.69%.

On 1-year performance, PIPE leads with 35.38% vs 26.55% for TINT. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 35.38% return vs 26.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.17% for TINT.

They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.75% for PIPE.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и PIPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор