PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINT с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с MDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. TINT is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, TINT returned 44.33% vs 17.62% for MDST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TINT charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности TINT и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 25.24%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 14.94%.

TINT

1 день
-2.01%
1 месяц
9.06%
С начала года
25.24%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.33%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и MDST

2026 (YTD)20252024
TINT
ProShares Smart Materials ETF		25.24%16.13%-12.51%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between TINT and MDST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.23

The correlation between TINT and MDST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TINT и MDST

Секторы
TINT
MDST

Сырьевые материалы

22.9%

-

Технологии

10.9%

-

Промышленность

4.3%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

TINT
22.9%
MDST

-

Технологии

TINT
10.9%
MDST

-

Промышленность

TINT
4.3%
MDST

-

Финансовые услуги

TINT
3.6%
MDST

-

Здравоохранение

TINT
2.2%
MDST

-

Коммуникационные услуги

TINT

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

TINT

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

TINT

-

MDST

-

Энергетика

TINT

-

MDST
100.0%

Недвижимость

TINT

-

MDST

-

Коммунальные услуги

TINT

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с XLEITINT с TNGYTINT с QLDTINT с INFRTINT с ION
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI

Доходность на риск

TINT vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINTMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.47

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.13

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.63

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

7.46

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINT vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINT на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDST равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINT и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINTMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.47

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.16

-1.07

Просадки

Сравнение просадок TINT и MDST

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-14.19%

-27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-6.74%

-10.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-3.53%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-2.17%

-18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.37%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и MDST

ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

4.87%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

8.36%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

12.12%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

16.11%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

16.11%

+7.35%

Сравнение комиссий TINT и MDST

TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и MDST

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности MDST в 9.33%

ПозицияTTM2025202420232022
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		0.98%1.27%1.47%0.99%1.36%

Часто задаваемые вопросы

TINT and MDST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINT has higher volatility (10.66%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, TINT leads with 44.33% vs 17.62% for MDST. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TINT has performed better with a 44.33% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 0.98% for TINT.

They also come from different issuers: ProShares and Westwood. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.80% for MDST.

TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор