Сравнение TINT с DVXE
TINT (ProShares Smart Materials ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - TINT tracks the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TINT charges 0.58%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности TINT и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINT показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.03%.
TINT
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.46%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TINT и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 16.87% | 7.05% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
Correlation
The correlation between TINT and DVXE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINT vs. DVXE — Ранг доходности на риск
TINT
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TINT c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINT | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINT и DVXE
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINT | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -21.83% | -19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -13.78% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -7.11% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINT | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 30.89% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 30.89% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 30.89% | -7.38% |
Сравнение комиссий TINT и DVXE
TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и DVXE
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TINT ProShares Smart Materials ETF | 1.17% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
TINT and DVXE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
TINT has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for DVXE.
TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: ProShares and WEBs. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для TINT и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор