PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TINT is a Energy Equities fund tracking the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. TINT is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, TINT returned 10.12%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TINT charges 0.58%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности TINT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 25.24%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

TINT

1 день
-2.01%
1 месяц
9.06%
С начала года
25.24%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.33%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и CAOS

2026 (YTD)202520242023
TINT
ProShares Smart Materials ETF		25.24%16.13%-13.37%3.68%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between TINT and CAOS is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.02

The correlation between TINT and CAOS shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TINT и CAOS

Секторы
TINT
CAOS

Сырьевые материалы

22.9%
1.9%

Технологии

10.9%
33.1%

Промышленность

4.3%
8.5%

Финансовые услуги

3.6%
12.4%

Здравоохранение

2.2%
9.6%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

4.1%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

TINT
22.9%
CAOS
1.9%

Технологии

TINT
10.9%
CAOS
33.1%

Промышленность

TINT
4.3%
CAOS
8.5%

Финансовые услуги

TINT
3.6%
CAOS
12.4%

Здравоохранение

TINT
2.2%
CAOS
9.6%

Коммуникационные услуги

TINT

-

CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

TINT

-

CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

TINT

-

CAOS
5.4%

Энергетика

TINT

-

CAOS
4.1%

Недвижимость

TINT

-

CAOS
2.0%

Коммунальные услуги

TINT

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с XLEITINT с TNGYTINT с QLDTINT с INFRTINT с ION
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

TINT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINTCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.24

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.98

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.49

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

6.22

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINT на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINT и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.24

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.21

-1.11

Просадки

Сравнение просадок TINT и CAOS

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-3.60%

-37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-0.76%

-16.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-3.60%

-26.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.07%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-0.90%

-20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

0.30%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и CAOS

ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

0.26%

+10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

1.03%

+18.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

1.52%

+22.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

4.26%

+19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

4.26%

+19.20%

Сравнение комиссий TINT и CAOS

TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и CAOS

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		0.98%1.27%1.47%0.99%1.36%

Часто задаваемые вопросы

TINT and CAOS have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINT has higher volatility (10.66%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, TINT leads with 10.12% vs 4.26% for CAOS. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINT has performed better with a 10.12% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

TINT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for CAOS.

TINT is categorized as Energy Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.63% for CAOS.

TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор