Сравнение TINT с BITU
TINT (ProShares Smart Materials ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TINT is a Energy Equities fund tracking the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, TINT returned 43.43% vs -73.89% for BITU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TINT charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности TINT и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINT показывает доходность 25.11%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
TINT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 25.11%
- 6 месяцев
- 25.92%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TINT и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 25.11% | 16.13% | -12.08% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between TINT and BITU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINT vs. BITU — Ранг доходности на риск
TINT
BITU
Сравнение TINT c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TINT | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.84 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.92 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | -1.48 | +10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TINT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.85 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.37 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TINT и BITU
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -80.13% | +38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -80.13% | +62.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -80.13% | +78.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.12% | -34.58% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 50.09% | -45.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и BITU
Текущая волатильность для ProShares Smart Materials ETF (TINT) составляет 8.78%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что TINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 18.31% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 68.43% | -48.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 87.07% | -63.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 97.43% | -73.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 97.43% | -73.98% |
Сравнение комиссий TINT и BITU
TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и BITU
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
TINT ProShares Smart Materials ETF | 0.98% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
TINT and BITU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to TINT (8.78%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, TINT leads with 43.43% vs -73.89% for BITU. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TINT has been the lower-risk option at 8.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TINT has performed better with a 43.43% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.98% for TINT.
TINT is categorized as Energy Equities, while BITU is Cryptocurrency. TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.95% for BITU.
TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TINT и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор