Сравнение TINT с BITO
TINT (ProShares Smart Materials ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TINT is a Energy Equities fund tracking the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TINT is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TINT returned 5.51%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TINT charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности TINT и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINT показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
TINT
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.46%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TINT и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 16.87% | 16.13% | -13.37% | 20.04% | -28.14% | 1.56% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -27.86% |
Correlation
The correlation between TINT and BITO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINT vs. BITO — Ранг доходности на риск
TINT
BITO
Сравнение TINT c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINT | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.89 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -1.42 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINT и BITO
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -77.86% | +36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -54.47% | +36.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | -54.47% | +24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -50.18% | +41.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -37.06% | +16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 33.91% | -28.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и BITO
Текущая волатильность для ProShares Smart Materials ETF (TINT) составляет 6.13%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что TINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 10.49% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 34.48% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 44.10% | -19.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 54.80% | -31.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 54.80% | -31.29% |
Сравнение комиссий TINT и BITO
TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и BITO
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
TINT ProShares Smart Materials ETF | 1.17% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
TINT and BITO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to TINT (6.13%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 5.51% for TINT. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TINT has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 1.17% for TINT.
TINT is categorized as Energy Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.95% for BITO.
TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TINT и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор