PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINT с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TINT is a Energy Equities fund tracking the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TINT is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TINT returned 10.44%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TINT charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности TINT и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 25.11%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

TINT

1 день
-0.11%
1 месяц
2.42%
С начала года
25.11%
6 месяцев
25.92%
1 год
43.43%
3 года*
10.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
TINT
ProShares Smart Materials ETF		25.11%16.13%-13.37%20.04%-28.14%1.71%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-24.07%

Correlation

The correlation between TINT and BITO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.36

Сравнение распределения секторов TINT и BITO

Секторы
TINT
BITO

Сырьевые материалы

22.9%

-

Технологии

10.9%

-

Промышленность

4.3%

-

Финансовые услуги

3.6%
68.5%

Здравоохранение

2.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

TINT
22.9%
BITO

-

Технологии

TINT
10.9%
BITO

-

Промышленность

TINT
4.3%
BITO

-

Финансовые услуги

TINT
3.6%
BITO
68.5%

Здравоохранение

TINT
2.2%
BITO

-

Коммуникационные услуги

TINT

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

TINT

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

TINT

-

BITO

-

Энергетика

TINT

-

BITO

-

Недвижимость

TINT

-

BITO

-

Коммунальные услуги

TINT

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с XLEITINT с TNGYTINT с QLDTINT с INFRTINT с ION
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

TINT vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINTBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.97

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-1.39

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.84

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.83

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

-1.44

+10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINT vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINT на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINT и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINTBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

-0.97

+2.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.10

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TINT и BITO

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-77.86%

+36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-50.64%

+33.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-50.64%

+20.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-50.64%

+48.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.12%

-36.75%

+15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

29.27%

-24.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и BITO

ProShares Smart Materials ETF (TINT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 8.78% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

9.03%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

33.71%

-13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

43.61%

-19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

55.10%

-31.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

55.10%

-31.65%

Сравнение комиссий TINT и BITO

TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и BITO

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM2025202420232022
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		0.98%1.27%1.47%0.99%1.36%

Часто задаваемые вопросы

TINT and BITO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to TINT (8.78%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 10.44% for TINT. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TINT has been the lower-risk option at 8.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 10.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.98% for TINT.

TINT is categorized as Energy Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.95% for BITO.

TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор