Сравнение TIMVX с TILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX).
TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TIMVX и TILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIMVX и TILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 5.33% | 10.11% | 14.48% | 11.40% | -10.44% | 32.27% | -4.21% | 27.33% | -14.43% | 9.30% |
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | -8.83% | 15.25% | 29.23% | 47.05% | -32.76% | 16.84% | 44.23% | 30.76% | -0.38% | 33.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 8.62% против 14.95% соответственно.
TIMVX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 8.62%
TILGX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIMVX и TILGX
TIMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TILGX в 0.40%.
Доходность на риск
TIMVX vs. TILGX — Ранг доходности на риск
TIMVX
TILGX
Сравнение TIMVX c TILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMVX | TILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.34 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 3.43 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMVX | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TIMVX и TILGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMVX и TILGX
Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности TILGX в 15.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 7.82% | 8.23% | 7.09% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 7.13% | 4.60% | 10.06% |
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | 15.22% | 13.87% | 6.41% | 0.22% | 0.42% | 10.49% | 37.04% | 4.41% | 14.12% | 3.83% | 1.82% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок TIMVX и TILGX
Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, что больше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и TILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIMVX | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -52.16% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -15.19% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -37.86% | +15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.60% | -37.86% | -14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -12.17% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -8.90% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.44% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMVX и TILGX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) составляет 5.91%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIMVX | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.44% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 12.66% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 22.33% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 21.94% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 21.59% | +0.10% |