PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIMVX с TILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIMVX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIMVX и TILGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund
5.33%10.11%14.48%11.40%-10.44%32.27%-4.21%27.33%-14.43%9.30%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
-8.83%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%

Доходность по периодам

С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 8.62% против 14.95% соответственно.


TIMVX

1 день
2.60%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.78%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.76%
10 лет*
8.62%

TILGX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-8.00%
1 год
17.43%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.44%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Сравнение комиссий TIMVX и TILGX

TIMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TILGX в 0.40%.


Доходность на риск

TIMVX vs. TILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIMVX
Ранг доходности на риск TIMVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина

TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMVX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIMVXTILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.83

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.34

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.00

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

3.43

+3.05

TIMVX vs. TILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMVX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа TILGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMVX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIMVXTILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.83

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между TIMVX и TILGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMVX и TILGX

Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности TILGX в 15.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund
7.82%8.23%7.09%1.63%15.58%14.87%1.77%20.99%18.64%7.13%4.60%10.06%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
15.22%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%

Просадки

Сравнение просадок TIMVX и TILGX

Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, что больше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и TILGX.


Загрузка...

Показатели просадок


TIMVXTILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.15%

-52.16%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-15.19%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-37.86%

+15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.60%

-37.86%

-14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-12.17%

+8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-8.90%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.44%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMVX и TILGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) составляет 5.91%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIMVXTILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.44%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

12.66%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

22.33%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

21.94%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

21.59%

+0.10%