PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIMVX с TILGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIMVX с TILGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIMVX (TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund) and TILGX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class) are both mutual funds - TIMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments, while TILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TIMVX returned 9.34%/yr vs 16.62%/yr for TILGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIMVX charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for TILGX.

Доходность

Сравнение доходности TIMVX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIMVX показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 9.34% против 16.62% соответственно.

TIMVX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.28%
С начала года
16.94%
6 месяцев
16.56%
1 год
30.47%
3 года*
18.72%
5 лет*
9.45%
10 лет*
9.34%

TILGX

1 день
-1.11%
1 месяц
3.77%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.10%
1 год
22.48%
3 года*
22.47%
5 лет*
11.13%
10 лет*
16.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIMVX и TILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		16.94%10.11%14.48%11.40%-10.44%32.27%-4.21%27.33%-14.43%9.30%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		6.94%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%

Correlation

The correlation between TIMVX and TILGX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

0.78

Over the past year, the correlation between TIMVX and TILGX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TIMVX:
TIMVX с TILVXTIMVX с VMVAXTIMVX с VEMPXTIMVX с VIMAXTIMVX с DFSVXTIMVX с VVOIXTIMVX с FIUSX
Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с TCLOXTILGX с EWLTILGX с TCIEXTILGX с TRGP

Доходность на риск

TIMVX vs. TILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIMVX
Ранг доходности на риск TIMVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMVX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMVXTILGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.48

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.04

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

1.52

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

5.12

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIMVX vs. TILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMVX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа TILGX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMVX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMVXTILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.48

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TIMVX и TILGX

Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, что больше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и TILGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMVXTILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.15%

-52.16%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-15.19%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-23.94%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-37.86%

+15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.60%

-37.86%

-14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.17%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-8.85%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.50%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMVX и TILGX

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMVXTILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.34%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

11.38%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

15.59%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

21.87%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

21.61%

+0.10%

Сравнение комиссий TIMVX и TILGX

TIMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TILGX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMVX и TILGX

Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности TILGX в 12.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		12.97%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		7.04%8.23%7.09%1.63%15.58%14.87%1.77%20.99%18.64%7.13%4.60%10.06%

Часто задаваемые вопросы

TIMVX and TILGX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIMVX has higher volatility (4.19%) compared to TILGX (3.34%). In terms of maximum drawdown, TIMVX dropped -59.15% vs TILGX's -52.16%.

TIMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIMVX и TILGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор