Сравнение TIMVX с TIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).
TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TIMVX и TIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIMVX и TIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 5.33% | 10.11% | 14.48% | 11.40% | -10.44% | 32.27% | -4.21% | 27.33% | -14.43% | 9.30% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -3.95% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 8.62% против 13.41% соответственно.
TIMVX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 8.62%
TIEIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIMVX и TIEIX
TIMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%.
Доходность на риск
TIMVX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск
TIMVX
TIEIX
Сравнение TIMVX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMVX | TIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.49 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 6.29 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMVX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.73 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TIMVX и TIEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMVX и TIEIX
Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности TIEIX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 7.82% | 8.23% | 7.09% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 7.13% | 4.60% | 10.06% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.49% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TIMVX и TIEIX
Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, что больше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и TIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIMVX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -55.55% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -12.37% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -25.06% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.60% | -34.90% | -17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -6.15% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -10.36% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.58% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMVX и TIEIX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIMVX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.46% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 9.74% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 18.60% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 17.33% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 18.38% | +3.31% |