Сравнение TIMVX с FSLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX).
TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности TIMVX и FSLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIMVX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 5.33% | 10.11% | 14.48% | 11.40% | -10.44% | 32.27% | -4.21% | 27.33% | -14.43% | 9.30% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 6.38% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям FSLSX по среднегодовой доходности: 8.62% против 10.46% соответственно.
TIMVX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 8.62%
FSLSX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIMVX и FSLSX
TIMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSLSX в 0.86%.
Доходность на риск
TIMVX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
TIMVX
FSLSX
Сравнение TIMVX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMVX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.66 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.05 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.91 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 3.45 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMVX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.66 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TIMVX и FSLSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMVX и FSLSX
Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 7.82% | 8.23% | 7.09% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 7.13% | 4.60% | 10.06% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок TIMVX и FSLSX
Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и FSLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIMVX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -69.87% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -15.25% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -26.81% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.60% | -47.98% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -7.23% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -8.30% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.03% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMVX и FSLSX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеют волатильность 5.91% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIMVX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.17% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 15.20% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 23.98% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 20.47% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 21.89% | -0.20% |