PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TILVX с TLLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TILVX и TLLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILVX и TLLIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
-1.74%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%26.04%-7.05%19.20%

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у TLLIX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям TLLIX по среднегодовой доходности: 10.22% против 10.94% соответственно.


TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%

TLLIX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.77%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Сравнение комиссий TILVX и TLLIX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLLIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TILVX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILVX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILVXTLLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.26

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.84

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.63

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

7.51

-1.40

TILVX vs. TLLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLLIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и TLLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TILVXTLLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.26

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.69

-0.24

Корреляция

Корреляция между TILVX и TLLIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и TLLIX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности TLLIX в 3.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
3.18%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TILVX и TLLIX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и TLLIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TILVXTLLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-31.41%

-28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.75%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-25.38%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-31.41%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-6.38%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-4.19%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.33%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и TLLIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) составляет 4.38%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что TILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TILVXTLLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.56%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.89%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

15.32%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

14.42%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

15.48%

+2.17%