PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILVX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILVX с PEYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности TILVX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILVX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 10.22% против 12.48% соответственно.

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий TILVX и PEYAX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TILVX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILVX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILVXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.68

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

7.32

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILVX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILVXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.19

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.09

Корреляция

Корреляция между TILVX и PEYAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и PEYAX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности PEYAX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок TILVX и PEYAX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILVXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-56.92%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-11.77%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-15.31%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-36.06%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.29%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-14.10%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.65%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и PEYAX

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеют волатильность 4.38% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILVXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.30%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.20%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

15.46%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

14.71%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.06%

+0.59%