Сравнение TILV.TO с ZLI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO).
TILV.TO и ZLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TILV.TO и ZLI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILV.TO и ZLI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILV.TO TD Q International Low Volatility ETF | 9.13% | 19.69% | 13.19% | 8.85% | -4.94% | 14.06% | -5.88% | 4.32% |
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.60% | 12.93% | 11.92% | 9.08% | -9.81% | 6.78% | -0.89% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у ZLI.TO с доходностью 2.60%.
TILV.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- —
ZLI.TO
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILV.TO и ZLI.TO
И TILV.TO, и ZLI.TO имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
TILV.TO vs. ZLI.TO — Ранг доходности на риск
TILV.TO
ZLI.TO
Сравнение TILV.TO c ZLI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILV.TO | ZLI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.58 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.87 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.78 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 2.50 | +6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILV.TO | ZLI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.58 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.61 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.50 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TILV.TO и ZLI.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILV.TO и ZLI.TO
Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности ZLI.TO в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILV.TO TD Q International Low Volatility ETF | 2.89% | 3.08% | 3.34% | 3.51% | 2.81% | 2.78% | 2.99% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.19% | 2.24% | 2.47% | 2.69% | 2.86% | 2.50% | 2.65% | 2.35% | 2.48% | 2.21% | 2.49% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок TILV.TO и ZLI.TO
Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки ZLI.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и ZLI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILV.TO | ZLI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -24.67% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -8.37% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -24.67% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -5.09% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -4.99% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.60% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILV.TO и ZLI.TO
TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) имеют волатильность 5.49% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILV.TO | ZLI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.34% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 7.59% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 11.89% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.90% | 10.70% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 12.39% | -0.82% |