PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILV.TO с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILV.TO с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TILV.TO (TD Q International Low Volatility ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - TILV.TO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by TD, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. TILV.TO is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past 5 years, TILV.TO returned 10.40%/yr vs 13.90%/yr for VIG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TILV.TO charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TILV.TO торгуется в CAD, в то время как VIG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 9.52%.

TILV.TO

1 день
0.79%
1 месяц
0.99%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.49%
1 год
14.14%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
5.54%
С начала года
9.52%
6 месяцев
7.37%
1 год
22.27%
3 года*
18.12%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILV.TO и VIG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		7.71%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%4.32%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		9.52%8.93%27.04%11.99%-3.37%22.64%13.48%9.16%

Correlation

The correlation between TILV.TO and VIG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.27

Over the past year, TILV.TO and VIG have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TILV.TO и VIG

Секторы
TILV.TO
VIG

Финансовые услуги

21.0%
20.6%

Потребительский защитный сектор

19.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

17.3%
0.5%

Промышленность

11.2%
11.8%

Здравоохранение

9.8%
16.5%

Коммунальные услуги

8.1%
3.2%

Недвижимость

4.8%

-

Энергетика

4.8%
3.5%

Потребительский циклический сектор

2.8%
4.7%

Сырьевые материалы

0.6%
3.5%

Технологии

0.6%
26.2%

Финансовые услуги

TILV.TO
21.0%
VIG
20.6%

Потребительский защитный сектор

TILV.TO
19.0%
VIG
10.1%

Коммуникационные услуги

TILV.TO
17.3%
VIG
0.5%

Промышленность

TILV.TO
11.2%
VIG
11.8%

Здравоохранение

TILV.TO
9.8%
VIG
16.5%

Коммунальные услуги

TILV.TO
8.1%
VIG
3.2%

Недвижимость

TILV.TO
4.8%
VIG

-

Энергетика

TILV.TO
4.8%
VIG
3.5%

Потребительский циклический сектор

TILV.TO
2.8%
VIG
4.7%

Сырьевые материалы

TILV.TO
0.6%
VIG
3.5%

Технологии

TILV.TO
0.6%
VIG
26.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q International Low Volatility ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с RIDH.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIV.TO
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

TILV.TO vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILV.TOVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.21

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.16

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.22

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

12.09

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILV.TOVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.21

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.11

-0.44

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и VIG

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки VIG в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILV.TOVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-25.31%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.94%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-15.28%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-18.08%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

0.00%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.57%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.85%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и VIG

TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILV.TOVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

1.98%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

7.80%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

10.12%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.04%

12.53%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

14.63%

-2.96%

Сравнение комиссий TILV.TO и VIG

TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и VIG

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.93%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

TILV.TO and VIG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for TILV.TO.

TILV.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VIG is Dividend. They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for TILV.TO and 0.04% for VIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILV.TO и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор