Сравнение TILV.TO с FCIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO).

TILV.TO и FCIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. FCIV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Value Index. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и FCIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILV.TO и FCIV.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
TILV.TO TD Q International Low Volatility ETF	9.13%	19.69%	13.19%	8.85%	-4.94%	14.06%	3.29%
FCIV.TO Fidelity International Value ETF	10.05%	33.59%	6.89%	22.74%	-0.22%	14.15%	5.34%

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у FCIV.TO с доходностью 10.05%.

TILV.TO

1 день: 1.91%

1 месяц: -2.20%

С начала года: 9.13%

6 месяцев: 11.75%

1 год: 18.26%

3 года*: 15.30%

5 лет*: 11.23%

10 лет*: —

FCIV.TO

1 день: 2.69%

1 месяц: -2.93%

С начала года: 10.05%

6 месяцев: 13.24%

1 год: 30.28%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 15.05%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TD Q International Low Volatility ETF

Название символа

Fidelity International Value ETF

Часто сравнивают с TILV.TO:

TILV.TO с VVO.TO TILV.TO с TINF.TO TILV.TO с FCRI.TO TILV.TO с QDX.TO TILV.TO с ZLI.TO TILV.TO с FCIL.NEO TILV.TO с RIDH.TO

Часто сравнивают с FCIV.TO:

FCIV.TO с VI.TO FCIV.TO с FCIM.NEO FCIV.TO с FCID.TO FCIV.TO с VIDY.TO FCIV.TO с VIU.TO FCIV.TO с XFN.TO FCIV.TO с VDU.TO

Сравнение комиссий TILV.TO и FCIV.TO

TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCIV.TO в 0.45%.

FCIV.TO

Fidelity International Value ETF

TILV.TO

TD Q International Low Volatility ETF

Доходность на риск

TILV.TO vs. FCIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TILV.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCIV.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c FCIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TILV.TO	FCIV.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.59	1.70	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	2.23	-0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.34	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.42	2.25	+0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.39	10.57	-1.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. FCIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIV.TO равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и FCIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TILV.TO	FCIV.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.59	1.70	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.14	1.00	+0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	1.00	-0.30

Корреляция

Корреляция между TILV.TO и FCIV.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и FCIV.TO

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FCIV.TO в 1.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TILV.TO TD Q International Low Volatility ETF	2.89%	3.08%	3.34%	3.51%	2.81%	2.78%	2.99%	2.10%
FCIV.TO Fidelity International Value ETF	1.89%	2.08%	2.80%	3.63%	3.45%	2.97%	0.90%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и FCIV.TO

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки FCIV.TO в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и FCIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	TILV.TO	FCIV.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.64%	-24.27%	-2.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.21%	-13.14%	+5.93%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.32%	-24.27%	+7.95%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.20%	-3.45%	+1.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.31%	-4.11%	-0.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.96%	2.84%	-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и FCIV.TO

Текущая волатильность для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TILV.TO	FCIV.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.49%	6.93%	-1.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.79%	11.72%	-3.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.51%	17.88%	-6.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.90%	15.15%	-5.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.57%	15.59%	-4.02%

Сравнение TILV.TO с FCIV.TO

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и FCIV.TO

Сравнение доходности по годам TILV.TO и FCIV.TO

Доходность по периодам

TILV.TO

FCIV.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TILV.TO и FCIV.TO

Доходность на риск

TILV.TO vs. FCIV.TO — Ранг доходности на риск

TILV.TO

FCIV.TO

Сравнение TILV.TO c FCIV.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TILV.TO vs. FCIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и FCIV.TO

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и FCIV.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и FCIV.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)