PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TILT tracks the Morningstar US Market Factor Tilt Index while SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TILT returned 13.94%/yr vs 15.41%/yr for SCHX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TILT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности TILT и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TILT показывает доходность 11.33%, а SCHX немного ниже – 11.20%. За последние 10 лет акции TILT уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 13.94% против 15.41% соответственно.

TILT

1 день
0.58%
1 месяц
4.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.37%
1 год
29.37%
3 года*
21.21%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.94%

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		11.33%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between TILT and SCHX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г.

0.93

The correlation between TILT and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и SCHX

Секторы
TILT
SCHX

Технологии

27.2%
37.5%

Финансовые услуги

16.0%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.7%

Промышленность

10.1%
8.5%

Здравоохранение

9.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.3%

Энергетика

4.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Недвижимость

3.1%
2.0%

Сырьевые материалы

2.7%
1.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Технологии

TILT
27.2%
SCHX
37.5%

Финансовые услуги

TILT
16.0%
SCHX
9.9%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.9%
SCHX
9.7%

Промышленность

TILT
10.1%
SCHX
8.5%

Здравоохранение

TILT
9.4%
SCHX
8.4%

Коммуникационные услуги

TILT
8.6%
SCHX
10.3%

Энергетика

TILT
4.8%
SCHX
3.4%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.7%
SCHX
4.5%

Недвижимость

TILT
3.1%
SCHX
2.0%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
SCHX
1.8%

Коммунальные услуги

TILT
2.4%
SCHX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

TILT vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.34

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.19

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.11

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

14.13

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.85

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TILT и SCHX

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-34.33%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-9.02%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-19.04%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-25.41%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-34.33%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.27%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.97%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.98%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и SCHX

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 2.98% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.86%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.03%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

11.98%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.12%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

18.14%

+0.60%

Сравнение комиссий TILT и SCHX

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и SCHX

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.06%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TILT and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TILT has higher volatility (2.98%) compared to SCHX (2.86%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.41% vs 13.94% for TILT. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.41% return vs 13.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for TILT.

TILT has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.00% for SCHX.

TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: FlexShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.03% for SCHX.

TILT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор