Сравнение TILT с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
TILT и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TILT и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILT и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | -2.07% | 16.59% | 19.88% | 24.70% | -17.25% | 27.61% | 0.64% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.59% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TILT показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.
TILT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.86%
PSMD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILT и PSMD
TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
TILT vs. PSMD — Ранг доходности на риск
TILT
PSMD
Сравнение TILT c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILT | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.10 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.69 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 8.55 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILT | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.10 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.96 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.03 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TILT и PSMD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и PSMD
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.21% | 1.15% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILT и PSMD
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILT | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -11.96% | -26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -7.51% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -11.96% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -2.70% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -1.71% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.33% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и PSMD
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILT | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.09% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 4.40% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 10.09% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 8.60% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 8.56% | +10.18% |