PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с MGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILT с MGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).

TILT и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TILT и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILT и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		-2.07%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		-4.86%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции TILT уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 12.86% против 14.78% соответственно.

TILT

1 день
0.68%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
19.29%
3 года*
17.28%
5 лет*
10.04%
10 лет*
12.86%

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с FVTILT с SPYTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Сравнение комиссий TILT и MGC

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
MGC
Vanguard Mega Cap ETF

Доходность на риск

TILT vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTMGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.01

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.56

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

7.19

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.56

+0.23

Корреляция

Корреляция между TILT и MGC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и MGC

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности MGC в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.21%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок TILT и MGC

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и MGC.

Загрузка...

Показатели просадок

TILTMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-51.93%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-11.93%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-25.74%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-33.07%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-6.33%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-7.12%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.72%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и MGC

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) составляет 5.15%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что TILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILTMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.54%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.86%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

18.80%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

17.26%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

18.19%

+0.55%