Сравнение TILT с DEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF).
TILT и DEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TILT и DEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILT и DEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | -2.73% | 16.59% | 19.88% | 24.70% | -17.25% | 27.61% | 16.05% | 29.01% | -8.93% | 18.33% |
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -4.22% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TILT показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у DEF с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции TILT превзошли акции DEF по среднегодовой доходности: 12.78% против 10.28% соответственно.
TILT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 12.78%
DEF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILT и DEF
TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DEF в 0.53%.
Доходность на риск
TILT vs. DEF — Ранг доходности на риск
TILT
DEF
Сравнение TILT c DEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILT | DEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.39 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.67 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.64 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 2.57 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILT | DEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.39 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.54 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TILT и DEF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и DEF
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности DEF в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.22% | 1.15% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% |
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
Просадки
Сравнение просадок TILT и DEF
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки DEF в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и DEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILT | DEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -47.91% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -10.77% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -17.75% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | -36.53% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -8.29% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -6.23% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.70% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и DEF
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Invesco Defensive Equity ETF (DEF) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILT | DEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.03% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 8.77% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 15.26% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 13.84% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 16.01% | +2.74% |