PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с DEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с DEF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and DEF (Invesco Defensive Equity ETF) are both exchange-traded funds - TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index, while DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TILT charges 0.25%/yr vs 0.53%/yr for DEF.

Доходность

Сравнение доходности TILT и DEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TILT

1 день
-0.90%
1 месяц
0.03%
С начала года
9.45%
6 месяцев
8.42%
1 год
25.74%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.16%

DEF

1 день
-3.03%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и DEF

2026 (YTD)
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		0.53%
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-11.11%

Correlation

The correlation between TILT and DEF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.26

Сравнение распределения секторов TILT и DEF

Секторы
TILT
DEF

Технологии

30.4%
12.1%

Финансовые услуги

15.3%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Промышленность

9.7%
15.6%

Здравоохранение

9.2%
16.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
4.7%

Энергетика

4.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
12.9%

Недвижимость

3.0%
3.8%

Сырьевые материалы

2.7%
2.1%

Коммунальные услуги

2.2%
4.8%

Технологии

TILT
30.4%
DEF
12.1%

Финансовые услуги

TILT
15.3%
DEF
16.1%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.6%
DEF
10.1%

Промышленность

TILT
9.7%
DEF
15.6%

Здравоохранение

TILT
9.2%
DEF
16.8%

Коммуникационные услуги

TILT
8.3%
DEF
4.7%

Энергетика

TILT
4.3%
DEF
1.0%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.3%
DEF
12.9%

Недвижимость

TILT
3.0%
DEF
3.8%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
DEF
2.1%

Коммунальные услуги

TILT
2.2%
DEF
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Invesco Defensive Equity ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с AVUVTILT с FVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с JHQAXDEF с SPYDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPA

Доходность на риск

TILT vs. DEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DEF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c DEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TILTDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

—

—

TILT vs. DEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TILT и DEF

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки DEF в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и DEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-11.11%

-27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-11.11%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-9.26%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и DEF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

66.96%

-54.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

66.96%

-49.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

66.96%

-48.21%

Сравнение комиссий TILT и DEF

TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DEF в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и DEF

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как DEF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.10%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TILT and DEF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

TILT has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for DEF.

TILT is categorized as Large Cap Blend Equities, while DEF is Large Cap Growth Equities. TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while DEF tracks Invesco Defensive Equity Index. They also come from different issuers: FlexShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.53% for DEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и DEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор