PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с DEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с DEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and DEF (Invesco Defensive Equity ETF) are both exchange-traded funds - TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index, while DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TILT returned 13.96%/yr vs 10.28%/yr for DEF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TILT charges 0.25%/yr vs 0.53%/yr for DEF.

Доходность

Сравнение доходности TILT и DEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у DEF с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции TILT превзошли акции DEF по среднегодовой доходности: 13.96% против 10.28% соответственно.

TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%

DEF

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и DEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		10.68%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%

Correlation

The correlation between TILT and DEF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г.

0.81

The correlation between TILT and DEF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и DEF

Секторы
TILT
DEF

Технологии

27.2%
12.1%

Финансовые услуги

16.0%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.1%

Промышленность

10.1%
15.6%

Здравоохранение

9.4%
16.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
4.7%

Энергетика

4.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
12.9%

Недвижимость

3.1%
3.8%

Сырьевые материалы

2.7%
2.1%

Коммунальные услуги

2.4%
4.8%

Технологии

TILT
27.2%
DEF
12.1%

Финансовые услуги

TILT
16.0%
DEF
16.1%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.9%
DEF
10.1%

Промышленность

TILT
10.1%
DEF
15.6%

Здравоохранение

TILT
9.4%
DEF
16.8%

Коммуникационные услуги

TILT
8.6%
DEF
4.7%

Энергетика

TILT
4.8%
DEF
1.0%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.7%
DEF
12.9%

Недвижимость

TILT
3.1%
DEF
3.8%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
DEF
2.1%

Коммунальные услуги

TILT
2.4%
DEF
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Invesco Defensive Equity ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с QQQDEF с JHQAXDEF с SPLVDEF с PPA

Доходность на риск

TILT vs. DEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c DEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.36

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
0.61

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.07

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

0.43

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

1.18

+13.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. DEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа DEF равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и DEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.36

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.54

+0.29

Просадки

Сравнение просадок TILT и DEF

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки DEF в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и DEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-47.91%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-9.76%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-15.00%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-17.75%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-36.53%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-6.44%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-6.24%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.59%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и DEF

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF) имеют волатильность 3.04% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.12%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.80%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.73%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

13.92%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

16.05%

+2.70%

Сравнение комиссий TILT и DEF

TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DEF в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и DEF

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности DEF в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TILT and DEF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEF has higher volatility (3.12%) compared to TILT (3.04%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs DEF's -47.91%.

On 10-year performance, TILT leads with 13.96% vs 10.28% for DEF. On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TILT has performed better with a 13.96% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

TILT has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.96% for DEF.

TILT is categorized as Large Cap Blend Equities, while DEF is Large Cap Growth Equities. TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while DEF tracks Invesco Defensive Equity Index. They also come from different issuers: FlexShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.53% for DEF.

TILT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и DEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор