Сравнение TILT с BUFX
TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TILT charges 0.25%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности TILT и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILT показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
TILT
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 13.96%
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILT и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 10.68% | 13.89% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between TILT and BUFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILT vs. BUFX — Ранг доходности на риск
TILT
BUFX
Сравнение TILT c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILT | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILT | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.68 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок TILT и BUFX
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILT | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -2.87% | -35.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.07% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -0.24% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILT | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 3.98% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 3.98% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 3.98% | +14.77% |
Сравнение комиссий TILT и BUFX
TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и BUFX
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.07% | 1.15% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
TILT and BUFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
TILT has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for BUFX.
TILT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: FlexShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для TILT и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор