Сравнение TILL с GLCR
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index. TILL is actively managed, while GLCR is passively managed. Over the past year, TILL returned 4.09% vs -6.77% for GLCR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for GLCR.
Доходность
Сравнение доходности TILL и GLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у GLCR с доходностью -11.69%.
TILL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLCR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -13.58%
- С начала года
- -11.69%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и GLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 9.18% | -7.73% |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -11.69% | 7.26% |
Correlation
The correlation between TILL and GLCR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. GLCR — Ранг доходности на риск
TILL
GLCR
Сравнение TILL c GLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | GLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.35 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -0.79 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и GLCR
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки GLCR в -19.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и GLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | GLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -19.29% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -19.29% | +9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -17.90% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -5.80% | -15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 8.56% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и GLCR
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | GLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.04% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 13.24% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 16.79% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 18.25% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 18.25% | -3.52% |
Сравнение комиссий TILL и GLCR
TILL берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GLCR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и GLCR
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности GLCR в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.10% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.55% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and GLCR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (4.48%) compared to GLCR (3.04%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs GLCR's -19.29%.
On 1-year performance, TILL leads with 4.09% vs -6.77% for GLCR. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TILL has performed better with a 4.09% return vs -6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.
TILL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 1.10% for GLCR.
TILL is categorized as Commodities, while GLCR is Europe Equities. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.95% for GLCR.
TILL currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и GLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор