Сравнение TILIX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TILIX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILIX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | -1.60% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TILIX показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 16.52% против 13.78% соответственно.
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
MEIFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILIX и MEIFX
TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
TILIX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
TILIX
MEIFX
Сравнение TILIX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILIX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.30 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.55 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.49 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 2.30 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.30 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TILIX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILIX и MEIFX
Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности MEIFX в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.36% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TILIX и MEIFX
Максимальная просадка TILIX за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -54.37% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -8.99% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -23.54% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | -28.67% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.10% | -7.42% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -7.76% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.05% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILIX и MEIFX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.54% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 7.12% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 14.91% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 15.93% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 17.95% | +3.09% |