Сравнение TILGX с TVIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX).
TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TILGX и TVIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILGX и TVIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | -8.83% | 15.25% | 29.23% | 47.05% | -32.76% | 16.84% | 44.23% | 30.76% | -0.38% | 33.89% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | -1.80% | 21.10% | 15.59% | 20.90% | -17.60% | 17.62% | 17.39% | 26.52% | -7.17% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TILGX показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у TVIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TVIIX по среднегодовой доходности: 14.95% против 11.18% соответственно.
TILGX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 14.95%
TVIIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILGX и TVIIX
TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TVIIX в 0.10%.
Доходность на риск
TILGX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск
TILGX
TVIIX
Сравнение TILGX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILGX | TVIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.26 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.83 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.62 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 7.45 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILGX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.26 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TILGX и TVIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILGX и TVIIX
Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности TVIIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | 15.22% | 13.87% | 6.41% | 0.22% | 0.42% | 10.49% | 37.04% | 4.41% | 14.12% | 3.83% | 1.82% | 3.80% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 2.66% | 2.61% | 2.16% | 2.13% | 2.22% | 1.92% | 1.63% | 2.18% | 2.80% | 0.12% | 2.69% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок TILGX и TVIIX
Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TVIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILGX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -32.04% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -10.98% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -25.56% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | -32.04% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -6.56% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -4.64% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.39% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILGX и TVIIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILGX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.70% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 9.15% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 15.74% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 14.78% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 15.90% | +5.69% |