PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILGX с TSBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILGX с TSBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TILGX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class) and TSBIX (TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - TILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by TIAA Investments, while TSBIX is a Total Bond Market fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TILGX returned 16.62%/yr vs 2.10%/yr for TSBIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TILGX charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for TSBIX.

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у TSBIX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TSBIX по среднегодовой доходности: 16.62% против 2.10% соответственно.

TILGX

1 день
-1.11%
1 месяц
3.77%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.10%
1 год
22.48%
3 года*
22.47%
5 лет*
11.13%
10 лет*
16.62%

TSBIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.63%
3 года*
5.24%
5 лет*
0.57%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILGX и TSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		6.94%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		0.46%8.69%3.32%6.05%-14.43%-1.03%7.43%8.94%0.08%4.52%

Correlation

The correlation between TILGX and TSBIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г.

-0.06

The correlation between TILGX and TSBIX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с TCLOXTILGX с EWLTILGX с TCIEXTILGX с TRGP
Часто сравнивают с TSBIX:
TSBIX с BAGSXTSBIX с WOBDXTSBIX с TRLGXTSBIX с BNDXTSBIX с BNDTSBIX с QREARXTSBIX с VCEB

Доходность на риск

TILGX vs. TSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TSBIX
Ранг доходности на риск TSBIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSBIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSBIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSBIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSBIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSBIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILGX c TSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILGXTSBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.62

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.47

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.19

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

6.52

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILGX vs. TSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSBIX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILGXTSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.10

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.43

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TSBIX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TSBIX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TSBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILGXTSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-19.21%

-32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-2.87%

-12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-6.11%

-17.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-19.21%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.86%

-19.21%

-18.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.54%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-3.56%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

0.96%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TSBIX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILGXTSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

1.32%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

2.81%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

3.88%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

5.83%

+16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

4.85%

+16.76%

Сравнение комиссий TILGX и TSBIX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TSBIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TSBIX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности TSBIX в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		12.97%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		4.73%5.38%5.10%3.77%2.31%1.69%4.56%3.68%2.63%2.45%3.19%2.89%

Часто задаваемые вопросы

TILGX and TSBIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILGX has higher volatility (3.34%) compared to TSBIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, TILGX dropped -52.16% vs TSBIX's -19.21%.

TSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILGX и TSBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор