Сравнение TILGX с TIILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX).
TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TILGX и TIILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILGX и TIILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | -8.83% | 15.25% | 29.23% | 47.05% | -32.76% | 16.84% | 44.23% | 30.76% | -0.38% | 33.89% |
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 0.56% | 7.09% | 3.28% | 4.35% | -7.22% | 5.26% | 8.10% | 6.60% | -0.49% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TILGX показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у TIILX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TIILX по среднегодовой доходности: 14.95% против 2.85% соответственно.
TILGX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 14.95%
TIILX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILGX и TIILX
TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TIILX в 0.23%.
Доходность на риск
TILGX vs. TIILX — Ранг доходности на риск
TILGX
TIILX
Сравнение TILGX c TIILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILGX | TIILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.16 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.69 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.07 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 8.19 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILGX | TIILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.16 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TILGX и TIILX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILGX и TIILX
Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности TIILX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | 15.22% | 13.87% | 6.41% | 0.22% | 0.42% | 10.49% | 37.04% | 4.41% | 14.12% | 3.83% | 1.82% | 3.80% |
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 3.12% | 3.95% | 3.45% | 3.38% | 8.60% | 6.29% | 1.28% | 1.85% | 2.59% | 2.00% | 1.55% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок TILGX и TIILX
Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TIILX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TIILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILGX | TIILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -14.24% | -37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -2.12% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -9.57% | -28.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | -9.57% | -28.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -0.91% | -11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -2.94% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 0.54% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILGX и TIILX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILGX | TIILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 1.01% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 1.75% | +10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 3.17% | +19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 4.39% | +17.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 3.83% | +17.76% |