PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TILGX с TIILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TIILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILGX и TIILX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
-8.83%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund
0.56%7.09%3.28%4.35%-7.22%5.26%8.10%6.60%-0.49%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у TIILX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TIILX по среднегодовой доходности: 14.95% против 2.85% соответственно.


TILGX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-8.00%
1 год
17.43%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.44%
10 лет*
14.95%

TIILX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.73%
3 года*
4.06%
5 лет*
2.51%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund

Сравнение комиссий TILGX и TIILX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TIILX в 0.23%.


Доходность на риск

TILGX vs. TIILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

TIILX
Ранг доходности на риск TIILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIILX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIILX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIILX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILGX c TIILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILGXTIILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.16

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.69

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.07

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

8.19

-4.76

TILGX vs. TIILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIILX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TIILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TILGXTIILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.16

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.16

Корреляция

Корреляция между TILGX и TIILX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TIILX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности TIILX в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
15.22%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund
3.12%3.95%3.45%3.38%8.60%6.29%1.28%1.85%2.59%2.00%1.55%0.33%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TIILX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TIILX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TIILX.


Загрузка...

Показатели просадок


TILGXTIILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-14.24%

-37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-2.12%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-9.57%

-28.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.86%

-9.57%

-28.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-0.91%

-11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-2.94%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

0.54%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TIILX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TILGXTIILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

1.01%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

1.75%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

3.17%

+19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

4.39%

+17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

3.83%

+17.76%