Сравнение TILGX с TCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX).
TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TILGX и TCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILGX и TCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | -8.83% | 15.25% | 29.23% | 47.05% | -32.76% | 16.84% | 44.23% | 30.76% | -0.38% | 33.89% |
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -0.97% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TILGX показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у TCLEX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TCLEX по среднегодовой доходности: 14.95% против 5.54% соответственно.
TILGX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 14.95%
TCLEX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILGX и TCLEX
TILGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TCLEX в 0.51%.
Доходность на риск
TILGX vs. TCLEX — Ранг доходности на риск
TILGX
TCLEX
Сравнение TILGX c TCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILGX | TCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.50 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.11 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.99 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 8.08 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILGX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.50 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.54 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TILGX и TCLEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILGX и TCLEX
Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности TCLEX в 5.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | 15.22% | 13.87% | 6.41% | 0.22% | 0.42% | 10.49% | 37.04% | 4.41% | 14.12% | 3.83% | 1.82% | 3.80% |
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.38% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TILGX и TCLEX
Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TCLEX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILGX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -35.33% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -4.49% | -10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -17.31% | -20.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | -17.31% | -20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -3.20% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -4.02% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 1.11% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILGX и TCLEX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILGX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 2.54% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 3.82% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 6.14% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 6.88% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 6.99% | +14.60% |