PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILGX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILGX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TILGX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILGX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		-8.83%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.95% против 12.17% соответственно.

TILGX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-8.00%
1 год
17.43%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.44%
10 лет*
14.95%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с TCLOXTILGX с EWLTILGX с TRGPTILGX с TCSIX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий TILGX и IOLZX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

TILGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILGXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.02

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.54

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

5.07

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILGX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILGXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между TILGX и IOLZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и IOLZX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		15.22%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и IOLZX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILGXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-56.03%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-15.69%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-27.77%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.86%

-41.04%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-10.48%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-12.71%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

4.76%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и IOLZX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) составляет 6.44%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что TILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILGXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.90%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

14.56%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

23.81%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

21.38%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

22.28%

-0.69%