PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TILGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		-8.83%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%7.26%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

TILGX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-8.00%
1 год
17.43%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.44%
10 лет*
14.95%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с TCLOXTILGX с EWLTILGX с TRGPTILGX с TCSIX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий TILGX и BBLIX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

TILGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.05

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.63

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.83

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

3.38

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.05

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между TILGX и BBLIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и BBLIX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		15.22%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и BBLIX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-33.49%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-10.22%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-28.06%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-1.80%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-6.47%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.62%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и BBLIX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

1.57%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

6.07%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

16.08%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

16.08%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

18.80%

+2.79%