Сравнение TILCX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Al Frank Fund (VALAX).
TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TILCX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILCX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 0.31% | 11.82% | 11.32% | 9.64% | -5.10% | 25.89% | 3.08% | 26.67% | -9.38% | 16.81% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TILCX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции TILCX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.92% против 12.38% соответственно.
TILCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 9.92%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILCX и VALAX
TILCX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
TILCX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
TILCX
VALAX
Сравнение TILCX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILCX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.63 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.23 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.13 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 9.00 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILCX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.63 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TILCX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILCX и VALAX
Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 12.76% | 12.80% | 8.32% | 8.41% | 19.17% | 6.88% | 3.05% | 5.67% | 7.61% | 4.79% | 4.10% | 6.02% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок TILCX и VALAX
Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILCX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -61.26% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -13.03% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -25.81% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -38.22% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -8.56% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -10.83% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.08% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILCX и VALAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) составляет 3.72%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что TILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILCX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.61% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 10.48% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 18.57% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.70% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 19.29% | -1.72% |