Сравнение TIILX с TLLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX).
TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TIILX и TLLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIILX и TLLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 0.56% | 7.09% | 3.28% | 4.35% | -7.22% | 5.26% | 8.10% | 6.60% | -0.49% | 1.74% |
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | -1.74% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TIILX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у TLLIX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции TIILX уступали акциям TLLIX по среднегодовой доходности: 2.85% против 10.94% соответственно.
TIILX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 2.85%
TLLIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIILX и TLLIX
TIILX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TLLIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIILX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск
TIILX
TLLIX
Сравнение TIILX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIILX | TLLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.84 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.63 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 7.51 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIILX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TIILX и TLLIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIILX и TLLIX
Дивидендная доходность TIILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности TLLIX в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 3.12% | 3.95% | 3.45% | 3.38% | 8.60% | 6.29% | 1.28% | 1.85% | 2.59% | 2.00% | 1.55% | 0.33% |
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 3.18% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок TIILX и TLLIX
Максимальная просадка TIILX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIILX и TLLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIILX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -31.41% | +17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -10.75% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -25.38% | +15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.57% | -31.41% | +21.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -6.38% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.19% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.33% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIILX и TLLIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) составляет 1.01%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что TIILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIILX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 5.56% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 8.89% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 15.32% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 14.42% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 15.48% | -11.65% |