Сравнение TIILX с FIPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).
TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TIILX и FIPDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIILX и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 0.56% | 7.09% | 3.28% | 4.35% | -7.22% | 5.26% | 8.10% | 6.60% | -0.49% | 1.74% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.33% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TIILX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции TIILX превзошли акции FIPDX по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.58% соответственно.
TIILX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 2.85%
FIPDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIILX и FIPDX
TIILX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIILX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
TIILX
FIPDX
Сравнение TIILX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIILX | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.73 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.02 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.18 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 3.68 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIILX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.73 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.23 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.40 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между TIILX и FIPDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIILX и FIPDX
Дивидендная доходность TIILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FIPDX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 3.12% | 3.95% | 3.45% | 3.38% | 8.60% | 6.29% | 1.28% | 1.85% | 2.59% | 2.00% | 1.55% | 0.33% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.16% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок TIILX и FIPDX
Максимальная просадка TIILX за все время составила -14.24%, примерно равная максимальной просадке FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIILX и FIPDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIILX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -14.32% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -2.90% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -14.32% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.57% | -14.32% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.40% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.52% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.93% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIILX и FIPDX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) составляет 1.02%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что TIILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIILX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.35% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 2.34% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 4.12% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 5.99% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 5.38% | -1.55% |