Сравнение TIIEX с TISCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).
TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TIIEX и TISCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIIEX и TISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | -4.32% | 33.20% | 4.00% | 16.91% | -17.33% | 10.81% | 15.81% | 23.20% | -23.48% | 31.49% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -5.91% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TIIEX показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции TIIEX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 7.64% против 12.53% соответственно.
TIIEX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.64%
TISCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIIEX и TISCX
TIIEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TISCX в 0.17%.
Доходность на риск
TIIEX vs. TISCX — Ранг доходности на риск
TIIEX
TISCX
Сравнение TIIEX c TISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIIEX | TISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.78 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.59 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIIEX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.78 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.39 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TIIEX и TISCX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIEX и TISCX
Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности TISCX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | 12.25% | 11.72% | 2.56% | 2.66% | 2.22% | 2.84% | 1.21% | 1.67% | 7.72% | 1.29% | 1.51% | 1.28% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.24% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок TIIEX и TISCX
Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и TISCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIIEX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -54.65% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -11.07% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -28.29% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -34.89% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -9.71% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -10.15% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.50% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIEX и TISCX
TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIIEX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.32% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 9.91% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 17.92% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 19.28% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 19.35% | -1.38% |