PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIIAY с SBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIIAY с SBS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TIIAY (Telecom Italia S.p.A) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. TIIAY operates in Telecom Services (Communication Services), while SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 5 years, TIIAY returned 14.69%/yr vs 36.13%/yr for SBS. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности TIIAY и SBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telecom Italia S.p.A (TIIAY) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIIAY показывает доходность 43.27%, что значительно выше, чем у SBS с доходностью 14.65%.

TIIAY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.41%
6 месяцев
28.57%
С начала года
43.27%
1 год
85.99%
3 года*
48.51%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
Всё время*
7.53%

SBS

1 день
0.00%
1 месяц
-6.54%
6 месяцев
0.35%
С начала года
14.65%
1 год
47.02%
3 года*
40.20%
5 лет*
36.13%
10 лет*
14.40%
Всё время*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SBS

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
$38.19M$32.50M$35.08M

TIIAY

Telecom Italia S.p.A
$376.76K$356.28K$428.63K

Сравнение доходности по годам TIIAY и SBS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIIAY
Telecom Italia S.p.A		43.27%147.09%-22.22%40.36%-54.40%11.97%-24.60%12.36%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		14.65%80.60%-4.21%46.89%48.42%-13.79%-40.98%17.49%

Correlation

The correlation between TIIAY and SBS is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.19

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.19

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2019 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIIAY:

$1.87B

SBS:

$18.56B

EPS

TIIAY:

€0.10

SBS:

R$2.47

Коэффициент P/E

TIIAY:

73.63

SBS:

11.27

Коэффициент PEG

TIIAY:

0.55

SBS:

0.22

Коэффициент P/S

TIIAY:

1.16

SBS:

2.48

Коэффициент P/B

TIIAY:

1.41

SBS:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

TIIAY:

€13.98B

SBS:

R$38.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

TIIAY:

€1.62B

SBS:

R$13.96B

EBITDA (12 мес.)

TIIAY:

€4.53B

SBS:

R$14.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telecom Italia S.p.A

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Часто сравнивают с TIIAY:
TIIAY с SGAPYTIIAY с UCBJYTIIAY с CWCOTIIAY с EXE.TOTIIAY с 1530.HK
Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с TACSBS с NERDSBS с CNMSBS с BABASBS с AWKSBS с VOO

Доходность на риск

TIIAY vs. SBS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TIIAY
Ранг доходности на риск TIIAY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIAY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIAY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIAY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIAY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TIIAY c SBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telecom Italia S.p.A (TIIAY) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIIAYSBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.37

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.02

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

1.83

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

4.35

+6.55

TIIAY vs. SBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIAY на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа SBS равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIAY и SBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIIAY и SBS

Максимальная просадка TIIAY за все время составила -72.93%, примерно равная максимальной просадке SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIAY и SBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIIAYSBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.93%

-76.49%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-25.87%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.69%

-25.87%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.46%

-30.35%

-40.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.90%

-23.33%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.62%

-25.67%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

10.84%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIAY и SBS

Текущая волатильность для Telecom Italia S.p.A (TIIAY) составляет 5.53%, в то время как у Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что TIIAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIIAYSBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

9.94%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.88%

24.30%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

34.46%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.63%

36.70%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.69%

43.45%

+0.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIAY и SBS

TIIAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		2.34%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%
TIIAY
Telecom Italia S.p.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.37%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIIAY и SBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telecom Italia S.p.A и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TIIAY и SBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telecom Italia S.p.A и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
TIIAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Telecom Italia S.p.A сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 34.6%.

SBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

TIIAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Telecom Italia S.p.A сообщила об операционной прибыли в 447.00M при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

SBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

TIIAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Telecom Italia S.p.A сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

SBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

TIIAY and SBS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBS has higher volatility (9.94%) compared to TIIAY (5.53%). In terms of maximum drawdown, TIIAY dropped -72.93% vs SBS's -76.49%.

TIIAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIIAY и SBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор