Сравнение TIIAY с CWCO
TIIAY (Telecom Italia S.p.A) and CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) are both stocks. TIIAY operates in Telecom Services (Communication Services), while CWCO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 5 years, TIIAY returned 10.03%/yr vs 21.02%/yr for CWCO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIIAY и CWCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIIAY показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -14.12%.
TIIAY
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 39.67%
- 6 месяцев
- 47.34%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- 48.75%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
CWCO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -14.12%
- 6 месяцев
- -11.43%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам TIIAY и CWCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIAY Telecom Italia S.p.A | 39.67% | 147.09% | -22.22% | 40.36% | -54.40% | 11.97% | -24.60% | 5.10% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -14.12% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 14.05% |
Correlation
The correlation between TIIAY and CWCO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
TIIAY:
$0.07
CWCO:
$1.44
TIIAY:
121.06
CWCO:
20.84
TIIAY:
0.90
CWCO:
0.09
TIIAY:
1.09
CWCO:
2.81
TIIAY:
$13.79B
CWCO:
$128.33M
TIIAY:
$1.88B
CWCO:
$46.99M
TIIAY:
$4.27B
CWCO:
$22.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIIAY vs. CWCO — Ранг доходности на риск
TIIAY
CWCO
Сравнение TIIAY c CWCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telecom Italia S.p.A (TIIAY) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIIAY | CWCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.10 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 0.50 | +5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.01 | 1.41 | +20.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIIAY | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 0.42 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.57 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.24 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TIIAY и CWCO
Максимальная просадка TIIAY за все время составила -72.93%, что меньше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIAY и CWCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIIAY | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.93% | -81.47% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -25.29% | +9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.69% | -38.23% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.46% | -38.23% | -32.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.45% | +21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.17% | -38.28% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 9.02% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIAY и CWCO
Текущая волатильность для Telecom Italia S.p.A (TIIAY) составляет 8.30%, в то время как у Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что TIIAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIIAY | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 9.64% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 22.27% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.50% | 30.24% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.14% | 37.36% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 38.02% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIAY и CWCO
TIIAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.86% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
TIIAY Telecom Italia S.p.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.37% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIIAY и CWCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telecom Italia S.p.A и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIIAY и CWCO
TIIAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Italia S.p.A сообщила о валовой прибыли в 135.19M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 4.0%.
CWCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.92M при выручке в 29.97M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
TIIAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Italia S.p.A сообщила об операционной прибыли в 7.12M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
CWCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.44M при выручке в 29.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TIIAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Italia S.p.A сообщила о чистой прибыли в -296.80M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
CWCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.78M при выручке в 29.97M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
TIIAY and CWCO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWCO has higher volatility (9.64%) compared to TIIAY (8.30%). In terms of maximum drawdown, TIIAY dropped -72.93% vs CWCO's -81.47%.
TIIAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIIAY и CWCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор