PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIIAY с 1530.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIIAY с 1530.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIIAY (Telecom Italia S.p.A) and 1530.HK (3SBio Inc) are both stocks. TIIAY operates in Telecom Services (Communication Services), while 1530.HK operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, TIIAY returned 10.03%/yr vs 13.13%/yr for 1530.HK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIIAY и 1530.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telecom Italia S.p.A (TIIAY) и 3SBio Inc (1530.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TIIAY торгуется в USD, в то время как 1530.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1530.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIIAY показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у 1530.HK с доходностью -34.32%.

TIIAY

1 день
1.54%
1 месяц
10.70%
С начала года
39.67%
6 месяцев
47.34%
1 год
100.47%
3 года*
48.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

1530.HK

1 день
-2.25%
1 месяц
-28.29%
С начала года
-34.32%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-17.83%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.13%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIIAY и 1530.HK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIIAY
Telecom Italia S.p.A		39.67%147.09%-22.22%40.36%-54.40%11.97%-24.60%5.10%
1530.HK
3SBio Inc		-34.35%300.21%-15.52%-8.18%31.41%-8.58%-29.66%-26.74%

Correlation

The correlation between TIIAY and 1530.HK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telecom Italia S.p.A

3SBio Inc

Часто сравнивают с TIIAY:
TIIAY с SGAPYTIIAY с EXE.TOTIIAY с CWCOTIIAY с SBSTIIAY с UCBJY
Часто сравнивают с 1530.HK:
1530.HK с 2359.HK1530.HK с 2269.HK1530.HK с BOLD.DE1530.HK с EICOX1530.HK с AAS.L1530.HK с IASP.L1530.HK с LGGA.DE

Доходность на риск

TIIAY vs. 1530.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIIAY
Ранг доходности на риск TIIAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIAY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIAY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIAY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIAY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
1530.HK
Ранг доходности на риск 1530.HK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1530.HK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1530.HK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1530.HK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1530.HK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1530.HK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIIAY c 1530.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telecom Italia S.p.A (TIIAY) и 3SBio Inc (1530.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIIAY1530.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
-0.28

+3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
0.02

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.00

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

-0.33

+6.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.01

-0.68

+22.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIIAY vs. 1530.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIAY на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа 1530.HK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIAY и 1530.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIIAY1530.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

-0.28

+3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.12

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TIIAY и 1530.HK

Максимальная просадка TIIAY за все время составила -72.93%, что меньше максимальной просадки 1530.HK в -78.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIAY и 1530.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIIAY1530.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.93%

-78.58%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-55.72%

+39.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.69%

-55.72%

+21.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.46%

-60.93%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-55.72%

+55.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.17%

-44.02%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

26.39%

-21.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIAY и 1530.HK

Текущая волатильность для Telecom Italia S.p.A (TIIAY) составляет 8.30%, в то время как у 3SBio Inc (1530.HK) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что TIIAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1530.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIIAY1530.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

16.59%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

40.75%

-16.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

65.35%

-32.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.14%

54.59%

-11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

50.36%

-6.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIAY и 1530.HK

TIIAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 1530.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
1530.HK
3SBio Inc		1.56%1.03%4.11%1.33%2.41%0.00%0.00%0.00%0.68%
TIIAY
Telecom Italia S.p.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.37%1.77%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIIAY и 1530.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telecom Italia S.p.A и 3SBio Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TIIAY значения в USD, 1530.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

TIIAY and 1530.HK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIIAY и 1530.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор