PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIIAY с SGAPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIIAY с SGAPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIIAY (Telecom Italia S.p.A) and SGAPY (Singapore Telecommunications PK) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, TIIAY returned 10.03%/yr vs 18.15%/yr for SGAPY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIIAY и SGAPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telecom Italia S.p.A (TIIAY) и Singapore Telecommunications PK (SGAPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIIAY показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у SGAPY с доходностью -5.08%.

TIIAY

1 день
1.54%
1 месяц
10.70%
С начала года
39.67%
6 месяцев
47.34%
1 год
100.47%
3 года*
48.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

SGAPY

1 день
0.01%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.16%
1 год
16.37%
3 года*
28.54%
5 лет*
18.15%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIIAY и SGAPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIIAY
Telecom Italia S.p.A		39.67%147.09%-22.22%40.36%-54.40%11.97%-24.60%5.10%
SGAPY
Singapore Telecommunications PK		-5.08%64.06%27.43%2.99%15.04%1.74%-27.57%2.37%

Correlation

The correlation between TIIAY and SGAPY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

0.17

The correlation between TIIAY and SGAPY shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TIIAY:

$0.07

SGAPY:

$3.67

Коэффициент P/E

TIIAY:

121.06

SGAPY:

9.15

Коэффициент PEG

TIIAY:

0.90

SGAPY:

0.09

Коэффициент P/S

TIIAY:

1.09

SGAPY:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

TIIAY:

$13.79B

SGAPY:

$28.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

TIIAY:

$1.88B

SGAPY:

$6.69B

EBITDA (12 мес.)

TIIAY:

$4.27B

SGAPY:

$9.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telecom Italia S.p.A

Singapore Telecommunications PK

Часто сравнивают с TIIAY:
TIIAY с EXE.TOTIIAY с 1530.HKTIIAY с CWCOTIIAY с SBSTIIAY с UCBJY
Часто сравнивают с SGAPY:
SGAPY с BIDUSGAPY с NTDOYSGAPY с 1530.HKSGAPY с AMDSGAPY с SBSSGAPY с BABASGAPY с CWCO

Доходность на риск

TIIAY vs. SGAPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIIAY
Ранг доходности на риск TIIAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIAY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIAY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIAY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIAY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SGAPY
Ранг доходности на риск SGAPY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAPY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAPY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIIAY c SGAPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telecom Italia S.p.A (TIIAY) и Singapore Telecommunications PK (SGAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIIAYSGAPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
0.75

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.20

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.15

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

0.97

+5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.01

3.23

+18.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIIAY vs. SGAPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIAY на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа SGAPY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIAY и SGAPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIIAYSGAPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

0.75

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.91

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.29

-0.15

Просадки

Сравнение просадок TIIAY и SGAPY

Максимальная просадка TIIAY за все время составила -72.93%, что больше максимальной просадки SGAPY в -56.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIAY и SGAPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIIAYSGAPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.93%

-56.22%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-16.97%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.69%

-16.97%

-17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.46%

-16.97%

-53.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.97%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.17%

-13.46%

-22.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

5.09%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIAY и SGAPY

Текущая волатильность для Telecom Italia S.p.A (TIIAY) составляет 8.30%, в то время как у Singapore Telecommunications PK (SGAPY) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что TIIAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIIAYSGAPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

9.08%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

16.56%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

21.86%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.14%

20.15%

+22.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

19.95%

+23.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIAY и SGAPY

TIIAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGAPY
Singapore Telecommunications PK		4.18%3.96%5.54%5.13%3.54%2.95%4.39%5.02%5.83%7.45%9.85%4.63%
TIIAY
Telecom Italia S.p.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.37%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIIAY и SGAPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telecom Italia S.p.A и Singapore Telecommunications PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
3.38B
6.91B
(TIIAY) Общая выручка
(SGAPY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TIIAY and SGAPY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGAPY has higher volatility (9.08%) compared to TIIAY (8.30%). In terms of maximum drawdown, TIIAY dropped -72.93% vs SGAPY's -56.22%.

TIIAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIIAY и SGAPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор