PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIIAY с UCBJY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIIAY с UCBJY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIIAY (Telecom Italia S.p.A) and UCBJY (UCB SA ADR) are both stocks. TIIAY operates in Telecom Services (Communication Services), while UCBJY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, TIIAY returned 10.03%/yr vs 27.89%/yr for UCBJY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIIAY и UCBJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telecom Italia S.p.A (TIIAY) и UCB SA ADR (UCBJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIIAY показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у UCBJY с доходностью 8.52%.

TIIAY

1 день
1.54%
1 месяц
10.70%
С начала года
39.67%
6 месяцев
47.34%
1 год
100.47%
3 года*
48.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

UCBJY

1 день
3.40%
1 месяц
11.80%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.80%
1 год
64.09%
3 года*
51.63%
5 лет*
27.89%
10 лет*
16.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIIAY и UCBJY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIIAY
Telecom Italia S.p.A		39.67%147.09%-22.22%40.36%-54.40%11.97%-24.60%5.10%
UCBJY
UCB SA ADR		8.52%42.69%129.19%12.67%-30.04%6.90%34.46%-3.74%

Correlation

The correlation between TIIAY and UCBJY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIIAY:

$18.27B

UCBJY:

$58.52B

EPS

TIIAY:

$0.07

UCBJY:

$6.73

Коэффициент P/E

TIIAY:

121.06

UCBJY:

22.39

Коэффициент PEG

TIIAY:

0.90

UCBJY:

0.50

Коэффициент P/S

TIIAY:

1.09

UCBJY:

4.22

Коэффициент P/B

TIIAY:

1.51

UCBJY:

5.39

Общая выручка (12 мес.)

TIIAY:

$13.79B

UCBJY:

$13.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

TIIAY:

$1.88B

UCBJY:

$10.00B

EBITDA (12 мес.)

TIIAY:

$4.27B

UCBJY:

$4.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telecom Italia S.p.A

UCB SA ADR

Часто сравнивают с TIIAY:
TIIAY с SGAPYTIIAY с EXE.TOTIIAY с 1530.HKTIIAY с CWCOTIIAY с SBS
Часто сравнивают с UCBJY:
UCBJY с SPOTUCBJY с FNMASUCBJY с EATUCBJY с AGXUCBJY с UIUCBJY с BSXUCBJY с 1530.HK

Доходность на риск

TIIAY vs. UCBJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIIAY
Ранг доходности на риск TIIAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIAY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIAY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIAY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIAY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UCBJY
Ранг доходности на риск UCBJY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCBJY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCBJY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCBJY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCBJY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCBJY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIIAY c UCBJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telecom Italia S.p.A (TIIAY) и UCB SA ADR (UCBJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIIAYUCBJYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.86

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.57

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

2.96

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.01

7.39

+14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIIAY vs. UCBJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIAY на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа UCBJY равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIAY и UCBJY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIIAYUCBJYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.86

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.93

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.57

-0.43

Просадки

Сравнение просадок TIIAY и UCBJY

Максимальная просадка TIIAY за все время составила -72.93%, что больше максимальной просадки UCBJY в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIAY и UCBJY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIIAYUCBJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.93%

-50.32%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-21.77%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.69%

-28.58%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.46%

-46.82%

-23.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.82%

+9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.17%

-13.15%

-23.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

8.70%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIAY и UCBJY

Telecom Italia S.p.A (TIIAY) и UCB SA ADR (UCBJY) имеют волатильность 8.30% и 8.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIIAYUCBJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

8.07%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

23.80%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

34.75%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.14%

30.21%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

30.63%

+12.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIAY и UCBJY

TIIAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCBJY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TIIAY
Telecom Italia S.p.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.37%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCBJY
UCB SA ADR		0.56%0.57%0.73%1.67%1.79%0.86%0.78%1.06%1.10%2.71%3.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIIAY и UCBJY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telecom Italia S.p.A и UCB SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.38B
4.22B
(TIIAY) Общая выручка
(UCBJY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TIIAY и UCBJY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telecom Italia S.p.A и UCB SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
4.0%
71.9%
Активы портфеля
TIIAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Italia S.p.A сообщила о валовой прибыли в 135.19M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 4.0%.

UCBJY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

TIIAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Italia S.p.A сообщила об операционной прибыли в 7.12M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

UCBJY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

TIIAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Italia S.p.A сообщила о чистой прибыли в -296.80M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.

UCBJY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.

Часто задаваемые вопросы

TIIAY and UCBJY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIIAY has higher volatility (8.30%) compared to UCBJY (8.07%). In terms of maximum drawdown, TIIAY dropped -72.93% vs UCBJY's -50.32%.

TIIAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIIAY и UCBJY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор