Сравнение TIHGX с TVRIX

С начала года, TIHGX показывает доходность -10.70%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции TIHGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 13.88% против 8.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIHGX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TIHGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHGX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TIHGX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TIHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TVRIX в 10.06%

Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.34%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и TVRIX.

The Investment House Growth Fund (TIHGX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что TIHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.