PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIHGX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIHGX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

TIHGX управляется Investment House Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2001 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TIHGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIHGX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIHGX
The Investment House Growth Fund		-11.34%10.35%31.44%49.94%-37.04%21.26%39.61%32.82%-4.47%32.86%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, TIHGX показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

TIHGX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-9.62%
1 год
4.71%
3 года*
18.02%
5 лет*
7.42%
10 лет*
13.80%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment House Growth Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TIHGX:
TIHGX с CLOITIHGX с VOOTIHGX с SPGPTIHGX с SPYTIHGX с ACIHXTIHGX с ADXTIHGX с AMRGX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий TIHGX и FSPGX

TIHGX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

TIHGX
The Investment House Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TIHGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIHGX
Ранг доходности на риск TIHGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIHGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIHGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIHGXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.84

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.36

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.17

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

4.02

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIHGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIHGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIHGXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.84

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.80

-0.35

Корреляция

Корреляция между TIHGX и FSPGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHGX и FSPGX

Дивидендная доходность TIHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIHGX
The Investment House Growth Fund		0.04%0.03%0.00%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.48%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIHGX и FSPGX

Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.34%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIHGXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.34%

-32.66%

-24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-16.17%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.66%

-32.66%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-13.03%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-6.43%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.70%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TIHGX и FSPGX

Текущая волатильность для The Investment House Growth Fund (TIHGX) составляет 6.37%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что TIHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIHGXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.71%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

12.37%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

22.58%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

21.52%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

21.66%

+0.33%