PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGRX с TVIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIGRX с TVIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIGRX (TIAA-CREF Growth & Income Fund) and TVIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund) are both mutual funds - TIGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while TVIIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TIGRX returned 14.69%/yr vs 12.37%/yr for TVIIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TIGRX charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for TVIIX.

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и TVIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIGRX показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у TVIIX с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции TIGRX превзошли акции TVIIX по среднегодовой доходности: 14.69% против 12.37% соответственно.

TIGRX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.58%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.63%
1 год
24.29%
3 года*
21.53%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.69%

TVIIX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.56%
6 месяцев
12.15%
1 год
27.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGRX и TVIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		7.70%13.92%29.01%32.97%-22.15%25.55%20.49%30.29%-7.33%23.72%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		11.56%21.10%15.59%20.90%-17.60%17.62%17.39%26.52%-7.17%19.58%

Correlation

The correlation between TIGRX and TVIIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.95

The correlation between TIGRX and TVIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Growth & Income Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

Часто сравнивают с TIGRX:
TIGRX с TILIXTIGRX с TILGXTIGRX с QQQTIGRX с VFIAXTIGRX с RGAGXTIGRX с VIMAXTIGRX с FBGRX
Часто сравнивают с TVIIX:
TVIIX с FXAIXTVIIX с SWPPXTVIIX с TLYIXTVIIX с FFIKXTVIIX с SPYTVIIX с VOOTVIIX с TFITX

Доходность на риск

TIGRX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGRX
Ранг доходности на риск TIGRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TVIIX
Ранг доходности на риск TVIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGRX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRXTVIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.37

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.29

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.07

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

13.68

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGRX vs. TVIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVIIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и TVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRXTVIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.37

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.69

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и TVIIX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и TVIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIGRXTVIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-32.04%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-9.05%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.79%

-15.29%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-25.56%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-32.04%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.76%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-4.59%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.02%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и TVIIX

TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIGRXTVIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.52%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.29%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

11.69%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

14.84%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

15.93%

+5.44%

Сравнение комиссий TIGRX и TVIIX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TVIIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и TVIIX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что больше доходности TVIIX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		12.87%14.09%11.70%24.27%9.52%19.80%7.44%6.61%9.98%4.60%3.06%8.41%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		2.34%2.61%2.16%2.13%2.22%1.92%1.63%2.18%2.80%0.12%2.69%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TIGRX and TVIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TIGRX has higher volatility (3.72%) compared to TVIIX (3.52%). In terms of maximum drawdown, TIGRX dropped -49.52% vs TVIIX's -32.04%.

TVIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGRX и TVIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор