Сравнение TIGRX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TIGRX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGRX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | -6.84% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 25.55% | 20.49% | 15.03% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGRX показывает доходность -6.84%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
TIGRX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.36%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGRX и TANDX
TIGRX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
TIGRX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
TIGRX
TANDX
Сравнение TIGRX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGRX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.82 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -1.08 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.69 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -2.00 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGRX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.82 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.00 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.01 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между TIGRX и TANDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGRX и TANDX
Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 14.88% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIGRX и TANDX
Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGRX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -95.17% | +45.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -13.14% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | -95.17% | +68.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -95.10% | +86.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -18.93% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.50% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGRX и TANDX
TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGRX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 3.19% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 7.33% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 12.04% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 1,010.25% | -987.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 852.44% | -831.10% |