Сравнение TIGRX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TIGRX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGRX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | -6.84% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 15.78% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGRX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
TIGRX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.36%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGRX и SVPFX
TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
TIGRX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
TIGRX
SVPFX
Сравнение TIGRX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGRX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.66 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.61 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 3.32 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGRX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TIGRX и SVPFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGRX и SVPFX
Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 14.88% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIGRX и SVPFX
Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGRX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -6.37% | -43.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -5.22% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -0.35% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -1.99% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.98% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGRX и SVPFX
TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGRX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 0.85% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 1.37% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 8.01% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 5.59% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 5.59% | +15.75% |