PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGRX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGRX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGRX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		-6.84%13.92%29.01%32.97%-22.15%25.55%20.49%30.29%-7.33%23.72%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, TIGRX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции TIGRX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.36% против 10.68% соответственно.

TIGRX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-4.55%
1 год
13.06%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.36%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Growth & Income Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с TIGRX:
TIGRX с TILIXTIGRX с TILGXTIGRX с VFIAXTIGRX с QQQTIGRX с RGAGXTIGRX с VIMAXTIGRX с FBGRX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий TIGRX и MUHLX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund

Доходность на риск

TIGRX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGRX
Ранг доходности на риск TIGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGRX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.42

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.97

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.37

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

8.57

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGRX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.42

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.12

Корреляция

Корреляция между TIGRX и MUHLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и MUHLX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		14.88%14.09%11.70%24.27%9.52%19.80%7.44%6.61%9.98%4.60%3.06%8.41%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и MUHLX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGRXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-62.05%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.23%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-18.63%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-40.85%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-5.65%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-10.81%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.83%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и MUHLX

TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 5.78% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGRXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.01%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.06%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

16.85%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

14.77%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

17.04%

+4.30%