Сравнение TIGRX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности TIGRX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGRX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | -6.84% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 25.55% | 20.49% | 30.29% | -7.33% | 23.72% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGRX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIGRX имеют среднегодовую доходность 13.36%, а акции FSKAX немного впереди с 13.56%.
TIGRX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.36%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGRX и FSKAX
TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
TIGRX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
TIGRX
FSKAX
Сравнение TIGRX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGRX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.50 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 7.20 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGRX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между TIGRX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGRX и FSKAX
Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 14.88% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок TIGRX и FSKAX
Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGRX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -35.01% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.42% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | -25.39% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -35.01% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -6.20% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -4.05% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.60% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGRX и FSKAX
TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.78% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGRX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.52% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 9.85% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 18.69% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 17.42% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 18.44% | +2.90% |