Сравнение TIGRX с FSKAX
TIGRX (TIAA-CREF Growth & Income Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TIGRX returned 14.69%/yr vs 15.01%/yr for FSKAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TIGRX charges 0.40%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности TIGRX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGRX показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIGRX имеют среднегодовую доходность 14.69%, а акции FSKAX немного впереди с 15.01%.
TIGRX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 14.69%
FSKAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам TIGRX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 7.70% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 25.55% | 20.49% | 30.29% | -7.33% | 23.72% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 11.22% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between TIGRX and FSKAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.98 |
The correlation between TIGRX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGRX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
TIGRX
FSKAX
Сравнение TIGRX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGRX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.17 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 14.55 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGRX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.30 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.82 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.85 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок TIGRX и FSKAX
Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGRX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -35.01% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -8.92% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.79% | -19.43% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | -25.39% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -35.01% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.77% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -4.02% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.94% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGRX и FSKAX
TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGRX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.08% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.25% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 12.29% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 17.41% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.37% | 18.46% | +2.91% |
Сравнение комиссий TIGRX и FSKAX
TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGRX и FSKAX
Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что больше доходности FSKAX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.94% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 12.87% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TIGRX and FSKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TIGRX has higher volatility (3.72%) compared to FSKAX (3.08%). In terms of maximum drawdown, TIGRX dropped -49.52% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGRX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор