Сравнение TIGGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
TIGGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TIGGX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGGX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGGX Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio | -2.25% | 19.03% | 19.85% | 20.23% | -15.36% | 22.25% | 12.24% | 21.51% | -9.63% | 19.15% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGGX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции TIGGX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.90% против 12.25% соответственно.
TIGGX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.90%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGGX и SCHD
TIGGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
TIGGX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TIGGX
SCHD
Сравнение TIGGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGGX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.88 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.32 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.05 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 3.55 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.88 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между TIGGX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGGX и SCHD
Дивидендная доходность TIGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGGX Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio | 5.46% | 5.34% | 2.90% | 1.31% | 3.61% | 1.78% | 1.15% | 1.65% | 0.81% | 1.34% | 1.12% | 1.78% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TIGGX и SCHD
Максимальная просадка TIGGX за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGGX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -33.37% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -12.74% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -16.85% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -33.37% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -3.43% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -3.34% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.75% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGGX и SCHD
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TIGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 2.33% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 7.96% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 15.69% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 14.40% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.70% | -1.51% |