Сравнение TIGGX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

TIGGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGGX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGGX и FNSTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TIGGX Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio	-2.25%	19.03%	19.85%	20.23%	-15.36%	22.25%	12.24%	4.02%
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund	5.18%	27.42%	14.43%	8.44%	-7.59%	7.58%	12.80%	5.49%

Доходность по периодам

С начала года, TIGGX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

TIGGX

1 день: 2.70%

1 месяц: -5.63%

С начала года: -2.25%

6 месяцев: 0.37%

1 год: 18.57%

3 года*: 16.54%

5 лет*: 10.12%

10 лет*: 10.90%

FNSTX

1 день: 1.79%

1 месяц: -4.75%

С начала года: 5.18%

6 месяцев: 6.72%

1 год: 26.55%

3 года*: 16.58%

5 лет*: 10.34%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio

Название символа

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с TIGGX:

TIGGX с SCHD TIGGX с FLCNX TIGGX с VPMAX TIGGX с FGJEX TIGGX с FLCPX TIGGX с FSKAX TIGGX с YFSIX

Часто сравнивают с FNSTX:

FNSTX с FSELX FNSTX с PAVE FNSTX с DHIVX FNSTX с FGIYX FNSTX с NOIEX FNSTX с UTF FNSTX с WMB

Сравнение комиссий TIGGX и FNSTX

TIGGX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX

Fidelity Infrastructure Fund

TIGGX

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio

Доходность на риск

TIGGX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIGGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNSTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGGX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TIGGX	FNSTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	1.69	-0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.80	2.20	-0.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.32	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.58	3.31	-1.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.96	11.29	-4.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGGX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGGX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSTX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGGX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TIGGX	FNSTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	1.69	-0.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72	0.70	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.60	-0.14

Корреляция

Корреляция между TIGGX и FNSTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGGX и FNSTX

Дивидендная доходность TIGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TIGGX Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio	5.46%	5.34%	2.90%	1.31%	3.61%	1.78%	1.15%	1.65%	0.81%	1.34%	1.12%	1.78%
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund	3.95%	4.16%	1.59%	1.85%	1.35%	0.63%	0.80%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIGGX и FNSTX

Максимальная просадка TIGGX за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGGX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TIGGX	FNSTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.68%	-35.82%	-14.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.91%	-8.43%	-2.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.71%	-21.97%	+0.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.91%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.46%	-5.82%	-0.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.08%	-5.25%	-1.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.47%	2.47%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGGX и FNSTX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) составляет 5.41%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что TIGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TIGGX	FNSTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.41%	6.85%	-1.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.94%	12.50%	-3.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.54%	16.11%	-1.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.22%	14.94%	-0.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.19%	18.80%	-3.61%

Сравнение TIGGX с FNSTX

Доходность

Сравнение доходности TIGGX и FNSTX

Сравнение доходности по годам TIGGX и FNSTX

Доходность по периодам

TIGGX

FNSTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TIGGX и FNSTX

Доходность на риск

TIGGX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

TIGGX

FNSTX

Сравнение TIGGX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TIGGX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGGX и FNSTX

Просадки

Сравнение просадок TIGGX и FNSTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TIGGX и FNSTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)