PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIGGX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIGGX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGGX и FLCNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio
-1.30%19.03%19.85%20.23%-15.36%22.25%12.24%21.51%-9.63%9.87%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, TIGGX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -4.95%.


TIGGX

1 день
0.97%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.27%
1 год
19.00%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.01%

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio

Fidelity Contrafund K6

Сравнение комиссий TIGGX и FLCNX

TIGGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.


Доходность на риск

TIGGX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIGGX
Ранг доходности на риск TIGGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGGX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGGXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.02

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.57

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.85

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

6.96

+1.10

TIGGX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGGX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FLCNX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGGX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIGGXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.32

Корреляция

Корреляция между TIGGX и FLCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGGX и FLCNX

Дивидендная доходность TIGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности FLCNX в 12.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio
5.41%5.34%2.90%1.31%3.61%1.78%1.15%1.65%0.81%1.34%1.12%1.78%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIGGX и FLCNX

Максимальная просадка TIGGX за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGGX и FLCNX.


Загрузка...

Показатели просадок


TIGGXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-32.07%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.73%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-32.07%

+10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-7.82%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-6.76%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.12%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGGX и FLCNX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что TIGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIGGXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.72%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

11.42%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

20.47%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

19.09%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

20.52%

-5.33%