Сравнение TIGGX с FLCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).
TIGGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TIGGX и FLCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGGX и FLCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGGX Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio | -2.25% | 19.03% | 19.85% | 20.23% | -15.36% | 22.25% | 12.24% | 21.51% | -9.63% | 9.87% |
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | -5.71% | 22.05% | 35.37% | 37.67% | -27.13% | 24.21% | 30.85% | 30.91% | -2.16% | 13.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGGX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -5.71%.
TIGGX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.90%
FLCNX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGGX и FLCNX
TIGGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.
Доходность на риск
TIGGX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск
TIGGX
FLCNX
Сравнение TIGGX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGGX | FLCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.57 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.51 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 5.76 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGGX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TIGGX и FLCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGGX и FLCNX
Дивидендная доходность TIGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности FLCNX в 12.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGGX Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio | 5.46% | 5.34% | 2.90% | 1.31% | 3.61% | 1.78% | 1.15% | 1.65% | 0.81% | 1.34% | 1.12% | 1.78% |
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 12.18% | 8.35% | 0.36% | 0.49% | 1.18% | 0.46% | 0.21% | 0.30% | 0.33% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIGGX и FLCNX
Максимальная просадка TIGGX за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGGX и FLCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGGX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -32.07% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.73% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -32.07% | +10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -8.56% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -6.76% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.08% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGGX и FLCNX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) составляет 5.41%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что TIGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGGX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.69% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 11.39% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 20.46% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 19.10% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 20.52% | -5.33% |